В данном случае это не ошибка, а особенности настройки Windows.
Unity при установке создает папку проектов в директории «Мои документы».
Одна из причин может быть права администратора не предоставлены для открытия файлов и другая причина это не точная рускоязычная настройка.
В предыдущих версиях UnityPro учитывалась рускоязычная раскладка, а в версии 6.0 не учтена.
Необходимо настроить системные реестры Windows для работы с кирилицей.
Для этого можно использовать команду Registry Editor «regedit».
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
Вторую часть необходимо вводить в зависимости от настроек (для информации).
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange]
"932"="F040-F9FC"; "936"="AAA1-AFFE,F8A1-FEFE,A140-A7A0"; "949"="C9A1-C9FE,FEA1-FEFE";
"950"="FA40-FEFE,8E40-A0FE,8140-8DFE,C6A1-C8FE"; "Unicode"="E000-F8FF"